Как работает стохастический индикатор Stochastic

В SMI кривые строятся вокруг нулевой линии, меняя показания то в положительную, то в отрицательную сторону. Одна из них называется сглаженной или быстрой, а вторая – краткосрочной. Из названия понятно, что эти линии отличаются между собой периодами. Классически, стохастик изображается как две движущиеся кривые, которые движутся между двумя уровнями. При правильном выборе временного интервала и ожидания индикатор можно применять на любых рынках.

Как лучше всего использовать индикатор стохастик?

Подробнее о том, для чего в Stochastic нужны две линии, расскажем на этой странице ниже. Данная техника не является торговой стратегией, она лишь может показывать вам возможные точки входа. На картинке выше вы видите, что если бы вы открыли короткую позицию, вы бы потерпели неудачу. Причем рынок находится в состоянии перекупленности достаточно долгое время. Мы будем использовать период равный 20, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной строки вполне достаточно, чтобы отслеживать показания индикатора. Стохастик принадлежит к группе технических индикаторов, которые рассчитываются с использованием фиксированного количества периодов времени.

Понятие периода в стохастике

Для минимизации рисков также рекомендуют использовать Стохастик с алертом. Поскольку стохастик быстрее, он выдает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. Комбинируя RSI и Stochastic, можно отфильтровать слабые сигналы. Также желательно использовать стохастик с трендовыми индикаторами (как, впрочем, и со всеми осцилляторами). Но только те, которые возникают в зонах перекупленности и перепроданности. С этими настройками вы можете использовать Stochastic вместе с индикатором RSI.

Итоги по настройкам и сигналам

1. Наличие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает большее значение первой.
2. Но в зависимости от выбранного временного диапазона нужно менять настройки.
3. Пока актив растет, Stochastic в большинстве случаев настаивает на перекупленности.
4. Преимущество определения пересечений перекупленности/перепроданности заключается в том, что трейдеры могут начать торговлю довольно рано и стартовать с самой ранней точки.
5. Стохастический осциллятор с настройками по умолчанию достаточно подвижен и в течение буквально нескольких свечей может двигаться от одной границы значений до другой.
6. Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных.

Строго рекомендуется использовать стохастик совместно с трендовыми индикаторами. Не пожалейте времени на изучение торговой стратегии стохастика вместе с лентами Боллинджера. Стохастик неплохо справляется с отображением трендов в самом начале их формирования.

Как пользоваться Индикатором Стохастик

Эта закономерность и заложена в принцип использования стохастика. При восходящем тренде текущая цена закрытия на некоторое время останавливается на уровне предшествующих локальных максимумов. А при «‎медвежьем» — замирает на отметке предшествующих минимумов. Необходимо комбинировать с другими техническими индикаторами. Индикатор технического анализа, который показывает динамику соотношения цены закрытия бара относительно диапазонов цен за данный период времени.

Это позволит отбросить пересечения, на основе которых была наименьшая вероятность построить верный прогноз. Чтобы найти хороший момент для покупки или продажи актива, нужно следить за уровнями 20 и 80% на графике индикатора Stochastic. В приложении Т-Инвестиций для удобства https://fx-strategy.info/ зона от 20 до 80% отмечена голубым цветом. Например, по умолчанию инвесторы сравнивают текущее значение сплошной линии со значением за 3 последние свечи. Поэтому когда вы видите, что индикатор пересекает линию 20, это говорит нам о бычьем моментуме.

Однако за это приходится платить большим количеством ложных сигналов. Стоп-лосс рекомендуется устанавливать чуть ниже локального экстремума. Фиксировать прибыль можно при помощи тейк-профита, который в 2 раза превышает стоп-лосс, или использовать в качестве трейлинг-стопа EMA(50). В другой версии стратегии для фиксации прибыли применяется сигнал выхода в зону перекупленности/перепроданности. Чтобы повысить точность сигналов, также можно использовать дополнительные индикаторы. Например, RSI, который работает не так быстро, как стохастический осциллятор, но дает меньше ложных сигналов.

Но будьте осторожны, так как это также увеличивает количество подделок. То есть те операции, по которым он, скорее всего, закроется в убыток. Оптимальный период кривой стохастического сигнала для четырехчасового интервала составляет от 14 до 21 бара. Замедление должно быть три или пять, в зависимости от того, насколько плавной вы хотите, чтобы линия была. Опытные трейдеры рекомендуют увеличить период линии% K до 21 бара, а период линии% D до 14 баров. Если вы хотите изменить стандартные стохастические значения, вы можете поэкспериментировать с периодом кривой сигнальной линии% K.

Дело в том, что точные торговые сигналы на стохастическом осцилляторе подаются при пересечении двух линий и при их значении выше 80 или ниже 20. Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий% K и% D. Любые пересечения следует анализировать в пределах зон перекупленности / перепроданности.

Чем больше значение, тем более плавные будут колебания графика, но чувствительность к изменениям будет уменьшаться. После успешного запуска было решено внедрить инструмент в пользовательское приложение. Дать возможность клиенту банка оценить свою кредитную историю не только с помощью таблицы, но и в виде такого же графика. Это должно было не только улучшить пользовательский опыт, но и добавить уникальный для рынка инструмент в клиентское приложение, что будет полезно для выделения банка на рынке.

Многие трейдеры также думают, что цена развернется из-за того, что на рынке появляется дивергенция. Стохастик показывает всего лишь ускорение цены относительно текущего диапазона. К примеру, если он находится за зоной 80, на рынке преобладает сильный бычий импульс. Но в данной ситуации не следует открывать короткие позиции. Если вы научитесь объединять сигнал кроссовера со скрытой дивергенцией, это вы можете получить хорошие торговые возможности. Несколько дней спустя стохастик подал медвежий сигнал, линии %K и %D продолжали снижение, в то время как цена достигла нового максимума.

График стохастик – это один из наиболее популярных индикаторов, используемых трейдерами для анализа рынка. Он позволяет определить перекупленные и перепроданные условия актива, а также сигнализировать о возможности разворота тренда. Перекупленный рынок считается, когда значения стохастика находятся в области выше 80. Это означает, что цена актива слишком высока и, скорее всего, начнет снижаться.

По сравнению с некоторыми из более сложных технических индикаторов формула, используемая для расчета стохастического осциллятора, довольно проста. Эта простая стратегия использует трехсторонний подход к двум осцилляторам и индикатор скользящей средней на графике. Важно, чтобы вы правильно настроили свои графики, чтобы получить наилучшие результаты от этой торговой стратегии. Вы можете выбрать любую торговую сессию, которую хотите использовать, и рекомендуется работать с 1-минутным, 5-минутным и 15-минутным графиками. Он также может хорошо работать в качестве стратегии скальпирования на 1-минутном и 5-минутном таймфреймах .

Хотя сигналы перекупленности и перепроданности, генерируемые стохастиком, достаточно надежны, стоит отметить, что эти сигналы работают лучше всего на рынке с ограниченным диапазоном. На растущем трендовом рынке стохастик быстро становится перекупленным, а на рынке нисходящего тренда стохастик быстро переходит с состоянии перепроданности. В диапазоне от 0 до 100 стохастический осциллятор отражает условия перекупленности с показаниями торговля бинарными опционами часть 2 выше 80 и условия перепроданности с показаниями ниже 20. Кроссоверы, которые происходят в этих внешних диапазонах, считаются особенно сильными сигналами. Многие трейдеры игнорируют сигналы кроссовера, которые не встречаются на этих крайностях. Эта статья не является жестким руководством к действию, а наоборот, призывает проводить самостоятельные эксперименты с настройками стохастика или связкой данных осцилляторов.